Estrategias De Negociación Con Atr

Entradas de Blog recientes El comercio con Average True Range (ATR) Tradestation, el profesional de la cartografía actual tiene una buena herramienta llamada Radar, lo que me permite tener el Average True Range (ATR) Robusto está representada en una mesa, así que no necesita tener un gráfico diario siempre abierto con las línea serpenteante todo el gráfico. Como usted puede apreciar esto no es una ciencia exacta, ya que habrá días en que el ATR no se hace y días en que el ATR es completa rota y se mueve el doble de su ATR normal. Sin embargo, me ha servido bien durante muchos años a destacar que los pares tienen "potencial comercial" y que los pares que probablemente debería dejar para el día. Se mencionan en un artículo anterior fue el Average True Range o ATR, para abreviar. También por lo general se refieren a esto como el rango promedio Días. Vamos a ir directo al punto, yo no veo ninguna necesidad de aburrir con la forma en que se calcula que hay muchos libros sobre el tema de indicadores que pueden decir esto. Lo que me interesa es; Lo que hace un par de divisas movimiento dado en promedio desde su máximo a su baja? Tiendo a mirar en el período 14 y el 100 período de ATR en gráficos diarios para ver lo que, en promedio, la baja gama alta / es en los últimos 14 días y los últimos 100 días para darme un corto plazo y medio y largo plazo. ¿Por qué es importante para mí el ATR? Bueno en primer lugar lo que yo quiero saber es qué el par de divisas que estoy mirando tiene "potencial" para moverse? Al observar el ATR puedo ver lo que hace en promedio durante un período determinado. Este es mi "expectativa" para el día. Volviendo al artículo de "El comercio potencial" se verá en detalle cómo utilizar este indicador. Como un ejemplo rápido aquí, si tengo un ATR de 100 pips y el rango de la noche es de 30 pips luego tengo una "expectativa" 70 pips para el comercio de día intradía. En la imagen de arriba, EURJPY muestra que en promedio se sitúa en alrededor de un 200 pip mayor a menor rango durante un día de negociación (en el momento de escribir estas líneas). Así que incluso si se ha hecho un pip 100 moverse durante la noche entonces todavía hay "potencial" para que se mueva un 50% más o 100 pips durante la jornada actual. Tradestation, el profesional de la cartografía actual tiene una buena herramienta llamada Radar, lo que me permite tener estos imaginé muestran en una tabla así que hice necesidad de tener un gráfico diario siempre abierto con las línea serpenteante todo el gráfico. Como usted puede apreciar esto no es una ciencia exacta, ya que habrá días en que el ATR no se hace y días en que el ATR es completa rota y se mueve el doble de su ATR normal. Sin embargo, me ha servido bien durante muchos años resaltado que los pares tienen un potencial de comercio y que los pares que probablemente debería dejar para el día. Estrategias ATR de Test 10 de agosto 2007: 23:37 CST ¿Sabía usted podría desarrollar una estrategia de negociación sencilla que devuelve operaciones ganadoras 80% del tiempo que utiliza las entradas aleatorias. En realidad, se puede hacer. Para aquellos de ustedes que todavía están leyendo, una segunda pregunta que surge es si esta estrategia es â € rentables "la respuesta es a veces. Este sistema funciona en todos los marcos de tiempo y en todos los mercados, incluidos los futuros y las existencias. ¿Estás listo para aprender lo que es? Es la estrategia de prueba Average True Range. Olvídese de las medias móviles, olvídate estocástico, olvídate líneas de Fibonacci, olvídate mayor confirmación marco de tiempo, olvidar el TICK y Trin, y olvidarse de todo lo que sucede en la economía. Todo lo que necesitas es un indicador: El Average True Range. El ATR mide el â abrir y cerrar € "que se refiere al rango diario o la volatilidad â €" como promedio durante un período determinado, por lo general 14 períodos. El número resultante nos da el rango de precios es probable que se espera que un contrato de seguridad o de futuros para moverse durante un período (día, semana, hora, etc.). Muchos comerciantes â € "incluido yo mismo â €" cálculos uso ATR para colocar paradas o determinar la posición de calibrado, pero eso no es el foco de este artículo. ¿Y si pudiera basar una estrategia de negociación-entrada al azar simple uso de la medición ATR? ¿Se puede hacer? Vamos a hacer un balance ATRR (no una acción real) que se negocia actualmente en $ 50 y muestra una lectura ATR de $ 1. Esto significa que en un día determinado, podemos esperar ATRR para mover $ 1 hasta $ 1 o hacia abajo como un movimiento promedio. He mencionado que algunos comerciantes utilizan el valor ATR como stopa € | es decir, tal vez van a salir de una posición si una acción cotiza 2 veces el ATR en contra de ellos (es decir, si entramos mucho en $ 50, tomaríamos una parada si el precio llegó a $ 48 ). La mayoría de los comerciantes utilizan alguna otra razón para establecer metas de ganancias â € "muy pocos de ellos utilizan la sola ATR para establecer metas de ganancias. Vamos a hacer precisamente eso y crear una estrategia simple: Supongamos temporal que sólo pasaremos mucho tiempo una acción dada, y vamos a elegir un punto de entrada al azar (sin análisis técnico) y llevaremos a cabo la acción hasta que se mueva a nuestro favor 2 valores ATR, o salir bien si el precio se mueve en nuestra contra 2 ATR. Esto significa salida bien con una ganancia de $ 52, y salir con una pérdida en $ 48. Observe la relación riesgo / recompensa es exactamente 1: 1. Azar diría que los theres una oportunidad de cualquiera ocurrencia 50/50 sucediendo, y así a lo largo de 100 operaciones al azar en 100 acciones aleatorias, podríamos esperar que el punto de equilibrio en nuestra estrategia. Hay una advertencia: si estamos viviendo un entorno alcista fuerte, el sistema sería un poco más rentable que la probabilidad media debido a la presión de cabeza (tenían más probabilidades de golpear 2 ATR por encima del precio en lugar de quedar detenido a cabo 2 ATR por debajo del precio) . Lo contrario es cierto para un entorno global fuertemente bajista. Así que el estado general de mercado se desplazará el equilibrio probable la ruptura, ya sea a la balanza por cuenta rentables o negativo al final de estas 100 operaciones. Ahora vamos a jugar un juego. Asumir nuestra meta de ganancias se convierte en 1 ATR anterior ($ 51) y 2 ATR siguientes ($ 48). Debido a que el precio es probable que se mueva un solo rango verdadero diario más de lo que es pasar dos verdaderos rangos, nuestra rentabilidad del sistema se elevará a un nivel por encima del 50%, independientemente de las condiciones generales del mercado. En otras palabras, se podría esperar que el sistema ahora para producir operaciones ganadoras 65% a 75% del tiempo (de nuevo, el valor real dependerá de la estructura general de mercado). Con un porcentaje de victorias cerca de 70%, esto marca un sistema ganador automáticamente? No, no es así, porque el tamaño de nuestros perdedores son en realidad dos veces el tamaño de nuestros ganadores. Este hecho trae la rentabilidad global del sistema al punto de equilibrio, y de nuevo los eventuales resultados dependerá de un fuerte entorno alcista o bajista. De cualquier manera, el sistema probablemente no es uno que desea para el comercio. Vamos paso un poco y jugar durante 1 ATR para un beneficio ($ 51) y 4 ATR para un stop-loss ($ 46). Con este sistema probado más de 100 acciones, podemos encontrar una serie ascendente porcentuales del 80%. ¿Es un sistema rentable? Una vez más, ¡no! ¿Por que no? El tamaño medio de nuestras operaciones perdedoras es en realidad cuatro veces el tamaño de nuestros ganadores ahora. Permite operar este sistema basado en el resultado esperado de 10 operaciones en relación con el tamaño de los ganadores o perdedores (Suponga que el comercio 1.000 acciones): 80 operaciones ganadoras que traen en $ 1.000 cada uno a $ 80.000 totales. 20 operaciones perdedoras nos cuestan $ 4,000 cada una a $ 80.000 totales. Una vez más, las 8 operaciones ganadoras traer en $ 8.000 a la cuenta, mientras que las 2 operaciones perdedoras cuestan nuestra cuenta de $ 8.000. Esta es la definición del punto de equilibrio. Una vez más, a pesar de que estamos correctos 8 de cada diez veces, esto no es un sistema rentable. ¿Qué pasa si el valor ATR fue a la mitad un ATR (0.5xATR) para el beneficio y 8 ATR para una parada (un poco excesivo). Digamos que el sistema devuelve un porcentaje de victorias del 90%. Vamos a ejecutar estos números fuera de las 100 operaciones: 90 operaciones ganadoras trayendo 1 / 2xATR (media un ATR en este ejemplo es de $ 500), que asciende a $ 45.000. 10 operaciones perdedoras nos cuestan 8 ATR, o $ 80.000. En este punto, nuestro sistema correcta 90% nos ha costado $ 45.000. Permite incluso ejecutar este escenario: 95 operaciones ganadoras en 0,5 x ATR ($ 500 cada uno) por un total de $ 47,500 5 operaciones perdedoras en 8 x ATR (que cuesta $ 8,000 cada uno) nos cuestan un total de $ 40.000. El sistema volvería nuestra cuenta de $ 7500 a más de 100 tradesâ € | pero quemaría todo esto en la comisión y Comisión € | por lo que es un sistema de equilibrio en el mejor y una perdedora en el peor. En el desarrollo de una estrategia de negociación, lo mejor es diseñar un punto de referencia para basar las comparaciones de los resultados. Tales referencias no deben ser arbitrarias, pero en base a los datos reales del mercado. Os animo a jugar con la función Average True Range tanto para el establecimiento de paradas y para el establecimiento de objetivos. Los resultados que obtiene â € "sobre todo con entradas aleatorias â €" debe servir como su punto de referencia de superar. Refundido, si un sistema aleatorio puede producir 65% de operaciones ganadoras con una relación de victorias / derrotas razonable, entonces el sistema debe superar estos resultados, o no vale la pena utilizar el sistema. Vuelve aquí en los próximos días para aprender a agregar los filtros simples para las estrategias de entrada al azar arriba para convertirlos en estrategias rentables. Creo que sí, sí. No he probado esto todavía, pero voy a hacerlo como el tiempo lo permite. Serían necesarios filtros para hacer el sistema más rentable. Por el momento, sólo estoy probando paradas difíciles y no utilizar trailing stops. Voy a estar haciendo en el futuro. Aprecio que le proporciona las matemáticas detrás de la lógica. Absolutamente - sin filtros o estrategias adicionales diseñados para agregar alfa, que podemos esperar un resultado positivo cero. En otras palabras, debido a la casualidad, es difícil concebir un sistema que produce ningún beneficio en absoluto, dado los objetivos y las entradas al azar. Tenía la intención de perseguir este tema más a fondo y absolutamente discutir filtros (tales como filtros de tendencia, filtros de impulso, y los filtros de volatilidad., Así como los posibles filtros marco superior de tiempo) como métodos adicionales de generación de alfa y crear expectativa positiva. Desafortunadamente, la acción extrema volatilidad y la baja del mercado que hemos vivido me ha obligado a obturador planes para discutir este tema más a fondo en este momento, pero será abordar más en el futuro. Lo sentí más oportuna para centrarse en la acción del mercado reciente que esta en estos momentos en los anuncios públicos. Gracias por su comentario y me animo a comunicarse más con ideas adicionales.